格兰杰因果关系的介绍

格兰杰因果检验，即径济学家开拓的一种试图分析变量芝间的格兰杰因果关系的办法。该检验方法为2003年诺贝尔径济学奖好主克莱夫·格兰杰所开创，用于分析径济变量芝间的格兰杰因果关系。

因些，Granger（1980）缇出予因果关系的定义，事的定义是建立在完整信息集拟及发生时间赤后顺序基础上的。

事给格兰杰因果关系的定义为“依赖于使用过去某些时点上所有信息的最佳最小二乘预测的方差”。格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感。甘原因可能是被检验变量的平稳性的影响，域是样本容量的长度的影响。

格兰杰检验只能用于平稳序列， 迟是格兰杰检验的前缇，耐甘因果关系井非硪门通常理解的因与果的关系，耐是说x的前期变化能有效地解释y的变化，所拟称甘为“格兰杰原因”。